另一部笔记中还说他一件逸事：有一次他与几位朋友同出吴江县东门，路上忽对汪钝翁说："江东无我，卿当独秀！"（为刘宋时袁淑语）旁人为之侧目。
吴兆骞虽然狂放，也确实颇有点才气，对朋友也很热qíng。吴梅村把他与陈其年、彭古晋三人合称，名之为"江左三凤凰"。
吴兆骞是当时著名的边塞诗人，他的诗风格遵劲，当时传诵的名句有"山空chūn雨白，江迥暮cháo青"、"羌笛关山千里暮，江云鸿雁万家秋"等。他的诗集叫做《秋茄集》，袁枚《随园诗话》中说他原本七子而自出jīng神。
至于他所以获罪，是为了科场事件。顺治丁酉年，他去应考举人，考中了。后来发现这一场考试大有弊端，于是皇帝命考中的举人们复试一次。他学问和才气都很好，本来不成问题，大概因为复试时气氛十分紧张，心理上大受影响，竟然不能把文章写完，结果被判充军宁古塔。这是一件株连极广，杀人甚众的科场大案。清人入关伊始，主要是借此大杀江南人士立威。吴兆骞完全冤枉，当时名士们都很同qíng他，写了许多诗词给他送行，吴梅村的《季子之歌》是其中最有名的。当中有"山非山兮水非水，生非生兮死非死"之句被容若化用在《水龙吟》里。
顾贞观（梁汾）当时与他齐名，他被充军时曾承诺必定全力营救，然而二十多年过去了，顺治换了康熙，一切努力始终无用。顾贞观自己也是郁郁不得意，在太博纳兰明珠家当幕客，想起好友在寒冷偏塞之地受苦，于是寄了两阙词给他，那就是有名的两阙《金缕曲》--
季子平安否？便归来平生万事。那堪回首！行路悠悠谁慰藉？母老家贫子幼。记不起从前杯酒。魑魅捉人应见惯，总输他覆雨翻云手。冰与雪，周旋久。
泪痕莫滴牛衣透。数天涯团栾骨ròu，几家能够？比似红颜多薄命，更不如今还有。只绝塞苦寒难受。廿载包胥承一诺。盼乌头马角终相救。置此札，君怀袖。
--（其一）
我亦飘零久。十年来深恩负尽，死生师友。宿昔齐名非恭窃，只看杜陵穷瘦，曾不减夜郎孱愁。薄命长辞知己别，问人生到此凄凉否？千万恨，为兄剖。
兄生辛未吾丁丑。共些时冰霜摧折，早衰蒲柳。词赋从今须少作，留取心魂相守。但愿得河清人寿。归日急翻行戍稿，把空名料理传身后。言不尽，观顿首。
--（其二）
《白雨斋词话》评这两词说："二词纯以xingqíng结撰而成。悲之深，慰之至，丁宁告戒，无一字不从肺腑流出，可以泣鬼神矣！"又道："两阙只如家常说话，而痛快淋漓，两人心迹，-一如见……千秋绝调也。"
纳兰容若见了这两首词后，不禁感动得流泪。认为古来怀念朋友的文学作品中，李陵与苏武的《河梁生别诗》，向秀怀念嵇康的《思旧赋》，与此鼎足而三。他知道这事不容易办，立誓要以十年的时间营救吴兆骞归来。当时也写了一阙《金缕曲》给顾，这词结尾说："绝塞生还吴季子，算眼前此外皆闲事。知我者，梁汾耳！"表示目前最重要的事是尽力营救吴，这就是《金缕曲-简梁汾》的由来。这里还有个小cha曲，容若答应梁汾十年之间必定救吴汉槎回来。梁汾还不满，说人的一生有几个十年？你要救就要快点。容若不以为忤，反而认为他说的在理，想了想，就请给我五年时间吧。
不久容若在适当的时机中去求他父亲设法。有一次明珠请客，明珠知道顾贞观素不喝酒，就斟了满满一大碗酒对他说："你饮gān了，我就救汉槎。"顾贞观毫不踌躇地一饮而gān。明珠笑道："我跟你开玩笑的，就算你不饮，难道我就不救他了么？"明珠出一点力，朋友们大家凑钱，终于把吴兆骞赎回来。当时的人把顾贞观的两阙词称为"赎命词"。一个名叫顾忠的人写诗记这事道："金兰倘使无良友，关塞终当老健儿。"
吴兆骞终于在康熙二十九年（1681）从宁古塔归来。吴兆骞释放后，到明珠府上致谢，在屋内墙壁上，见到题字："顾梁汾为松陵才子吴汉槎屈膝处"，感慨落泪。那题字今日看起来不免做作，然而在古时却是郑重之举，气节从来为清高文人看重。以顾贞观狂傲不屈的xing子为救吴汉槎，四处求人，还求到他内心看不起的权贵面前，想必是忍受他所认为的极大屈rǔ，心中愤懑需要大书一笔才甘心。